今日はクオンツ投資セミナーの4回目でした。
講義の内容はポジション管理とリスク管理についてです。
- 損切り、利確について
- ポジション管理について
- 売買プログラムでのパフォーマンス検証
損切り、利確について
利確(損切り)については以下のような方法があります。
- 購入金額の〇％上昇で利確
- テクニカル信号による利確
- 株価上昇に合わせ利確ライン切上げし、ラインまで下がった際に利確
特に損切りは重要で、
資産が10%減ると、その後11%利益を上げないと元の金額には戻らない。
資産が50%減ると、その後100%の利益を上げないと元の金額には戻りません。
一度資産が大きく減ってしまうと、その分を取り戻すのは困難になります。大きな損失を出す前に損切りを確実に行うことが、基本中の基本です。
ポジション管理について
ポジション管理についてはどのように資金配分を行うかについて話がありました。均等に同一金額で複数の株を買う方法。総資産に対しての最大許容損失(%)を決め、個別銘柄のロスカット率(%)から購入数を計算する方法があります。
売買プログラムでのパフォーマンス検証
最後にこれらリスク管理、ポジション管理のプログラムを実装し、バックテスト(過去のデータを用いて、どの程度のパフォーマンスが得られたかをシミュレーション)プラットフォームのJoinQuantで検証します。
JoinQuantは以前受講した人工知能セミナーでも使用した中国株に関して一番利用者が多いバックテスト環境です。
ポジション管理の方法や損切り、利確のロジックを変更し年間利益率等を確認しどのような手法が良いか検証します
